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Como funcionam os algoritmos de negociação de ações?

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O mercado de ações pode ser uma fera voraz para quem não entende, mas hoje em dia você nem precisa entender para ganhar dinheiro. A ascensão da era da informação digital e da IA ​​trouxe uma nova forma de negociação de ações chamada negociação algorítmica.

Às vezes referido como negociação automatizada ou negociação de caixa preta, este é essencialmente um programa que pode negociar ações em altas velocidades e frequências, perfeitamente alinhado com o mercado.

Esses programas recebem restrições e instruções como tempo, preço, quantidade, etc. e um usuário pode ajustar como eles funcionam exatamente. Então, como tudo isso funciona então ...? Vamos dar uma olhada.

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O básico

Por meio da negociação algorítmica, você pode garantir que as negociações sejam executadas exatamente no momento certo, os valores dos pedidos são perfeitamente precisos, você pode verificar simultaneamente vários indicadores de mercado e pode reduzir o risco de erros manuais.

A negociação de algoritmos pode ser feita em pequena escala, mas a maioria das negociações de algoritmo modernas é feita de uma maneira chamada negociação de alta frequência (HFT). Isso significa que o algoritmo coloca um grande número de negociações em rápida sucessão, ganhando um pouco de dinheiro em cada negociação, que então resulta em uma grande quantidade.

Essa técnica de negociação se tornou popular quando as bolsas de valores em todo o mundo ofereceram incentivos às empresas para tornar suas ações mais líquidas ou mais fáceis de vender. A Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, possui um grupo de empresas que agrega concorrência e liquidez às cotações de ações no mercado. A NYSE paga uma taxa pelo fornecimento de ações com maior liquidez, o que, por sua vez, ajuda o corretor da bolsa de valores em mais negócios.

Ter ações mais líquidas também dá aos investidores mais segurança em seus investimentos, pois eles sabem que poderão sair rapidamente no futuro, se necessário. Essa alta liquidez é o que permite que a negociação de alta frequência aconteça, e pode ser MUITO lucrativa.

O principal benefício da introdução do HFT para todos os mercados é que ele aumenta o spread bid-ask, o que permite maiores lucros aos investidores. A maior desvantagem, porém, é que, como esses algoritmos fazem milhares de movimentos por minuto, mercados inteiros podem subir ou cair em um instante.

Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o DOW Jones caiu 1.000 pontos, 10% de seu valor, em apenas 20 minutos antes de subir novamente. Posteriormente, foi descoberto que um pedido maciço fez com que uma sucessão de operadores algorítmicos se vendesse rapidamente.

Entrando um pouco mais no âmago da negociação algorítmica, podemos começar a olhar para as estratégias. O mais comum deles são as estratégias de seguimento de tendências.

Estratégias de seguimento de tendências

A tendência após a negociação algorítmica significa essencialmente que esses algoritmos compram e vendem com base em médias móveis, rompimentos, movimentos de preços e outros indicadores altamente técnicos. Essas estratégias são comuns porque são simples e dependem de dados prontamente disponíveis com pouca análise complexa. Comparando esta estratégia com a matemática, eles seriam como simples adição e divisão para computadores.

Essa simplicidade também significa que sua oportunidade de ganhar muito dinheiro não é tão alta com essas técnicas, mas oferecem maior segurança.

Negociação de arbitragem

Outra técnica comum de negociação algorítmica é a arbitragem - o que significa a diferença de preços.

Se um posto de gasolina estava vendendo uma barra de chocolate por um dólar e o outro estava comprando por 2, você poderia comprar toneladas de doce do primeiro e vendê-lo para o último com um lucro de um dólar por barra. Esta é a negociação de arbitragem.

Os algoritmos de negociação de arbitragem compram uma ação que está listada em diferentes bolsas. Como cada bolsa é um mercado diferente, os preços nem sempre estão alinhados, mas geralmente estão próximos. Implementar um algoritmo para identificar diferenças de preços permite que você explore essas oportunidades. Normalmente, essas arbitragens mudam rapidamente e não são muito grandes, então um humano nunca poderia fazer isso rápido o suficiente, mas um computador certamente pode.

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Existem inúmeras estratégias diferentes de negociação algorítmica que vão muito além do objetivo deste artigo introdutório. É seguro presumir que os algoritmos podem ser ajustados com base nos resultados específicos que você deseja, no nível de risco que você deseja e em quais indicadores deseja negociar.

Por meio do aprendizado de máquina, alguns algoritmos estão até mesmo sendo desenvolvidos para obter dados de negociação, determinar se um algoritmo estava por trás dessas negociações, descobrir como esse algoritmo funciona e, em seguida, vencer o algoritmo concorrente em seu próprio jogo ou, pelo menos, diminuir sua margem.

Configurando negociação algorítmica

Configurar um algoritmo para fazer suas negociações exige alguma habilidade técnica e geralmente é relegado às empresas com os meios para isso.

Você não apenas precisa desenvolver código de computador para construir o algoritmo, mas também implementar o algoritmo em seu computador. O maior desafio é transformar o algoritmo inicial em um que possa realmente ser integrado à sua conta de negociação.

Aqui está o que você precisa:

  • Habilidades de programação de computador e conhecimento de estratégia de negociação ou a capacidade de comprar um algoritmo predefinido.

  • Conectividade de rede ativa para fazer pedidos.

  • Acesso a feeds de dados de mercado integrados em seus algoritmos.

  • Infraestrutura para fazer backtest do sistema em mercados anteriores para validar se ele realmente funciona sem perder dinheiro.

Para encerrar esta introdução à negociação de algoritmos, vamos trabalhar com um exemplo teórico final.

Uma determinada ação, digamos para Concerning Reality, abreviada como CORE, é negociada nas bolsas de valores do YouTube e do Facebook. Essas bolsas de valores abrem em momentos diferentes e em valores de moeda diferentes. Você precisará de um algoritmo que negocie em ambas as moedas (curtidas versus assinantes) e que possa contabilizar as diferenças de tempo de acordo.

Para ganhar dinheiro por meio da arbitragem, a diferença do preço da ação nas bolsas de diferença, você precisará de um algoritmo que tenha um feed ao vivo dos preços atuais de mercado de ambas as bolsas, uma calculadora de bolsa integrada, uma integração de colocação de pedidos com um corretor / fornecedor de ações e capacidade de backtesting para ver como o CORE negociava antes de implementar o algoritmo.

O algoritmo iria ler os preços recebidos de ambas as bolsas, convertê-los por meio de taxas de câmbio, determinar se a arbitragem é grande o suficiente para ganhar dinheiro (incluindo taxas de corretagem) e então comprar e vender de acordo. Se implementado corretamente, o algoritmo irá acumular mais e mais lucro lentamente.

Tudo parece simples na teoria, mas na prática, podem surgir problemas. Os preços podem flutuar em um milissegundo, portanto, se seu algoritmo for lento no processamento de dados, ele pode acabar perdendo dinheiro de forma consistente. Você também tem riscos, como erros de sistema e interrupções na rede, que podem fazer com que seu algoritmo gaste muito dinheiro ou simplesmente não consiga mais negociar.

A negociação de algoritmos provavelmente não está no seu futuro, mas, felizmente, agora você entende um pouco mais sobre o processo que impulsiona os mercados modernos.


Assista o vídeo: Ultimate4Trading Brasil (Pode 2022).


Comentários:

  1. Gujin

    Agora tudo ficou claro, muito obrigado por uma explicação.



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